Différence entre covariance et corrélation

Covariance et Corrélation Ce sont deux concepts mathématiques assez couramment utilisés dans les statistiques d’entreprise. Les deux déterminent la relation et mesurent la dépendance entre deux variables aléatoires. Malgré quelques similitudes entre ces deux termes mathématiques, ils sont différents l'un de l'autre. La corrélation est lorsque le changement dans un élément peut entraîner le changement dans un autre élément.

La corrélation est considérée comme le meilleur outil pour mesurer et exprimer la relation quantitative entre deux variables dans la formule. En revanche, la covariance se produit lorsque deux éléments varient ensemble. Lisez l'article pour connaître les différences entre covariance et corrélation.

Contenu: Covariance vs corrélation

1. Tableau de comparaison
2. Définition
3. Différences Clés
4. Similitudes
5. Conclusion

Tableau de comparaison

Base de comparaison	Covariance	Corrélation
Sens	La covariance est une mesure indiquant dans quelle mesure deux variables aléatoires changent en tandem..	La corrélation est une mesure statistique qui indique à quel point deux variables sont étroitement liées.
Qu'Est-ce que c'est?	Mesure de corrélation	Version mise à l'échelle de la covariance
Valeurs	Lie entre -∞ et +	Lie entre -1 et +1
Changement d'échelle	Affecte la covariance	N'affecte pas la corrélation
Mesure sans unité	Non	Oui

Définition de la covariance

La covariance est un terme statistique, défini comme une relation systématique entre une paire de variables aléatoires dans laquelle un changement dans une variable est compensé par un changement équivalent dans une autre variable..

La covariance peut prendre toute valeur comprise entre -∞ et +, la valeur négative étant un indicateur de relation négative, tandis qu'une valeur positive représente la relation positive. En outre, il vérifie la relation linéaire entre les variables. Par conséquent, lorsque la valeur est zéro, cela n'indique aucune relation. De plus, lorsque toutes les observations de la variable sont identiques, la covariance est égale à zéro..

Dans Covariance, lorsque nous modifions l'unité d'observation sur l'une ou les deux variables, la force de la relation entre deux variables ne change pas, mais la valeur de la covariance est modifiée..

Définition de corrélation

La corrélation est décrite comme une mesure dans les statistiques, qui détermine le degré auquel deux variables aléatoires ou plus se déplacent en même temps. Au cours de l’étude de deux variables, s’il a été observé que le mouvement d’une variable est inversé par un mouvement équivalent d’une autre variable, d’une manière ou d’une autre, les variables sont dites corrélées..

La corrélation est de deux types, à savoir une corrélation positive ou une corrélation négative. Les variables sont dites corrélées positivement ou directement lorsque les deux variables se déplacent dans le même sens. Au contraire, lorsque les deux variables se déplacent en sens inverse, la corrélation est négative ou inverse.

La valeur de la corrélation est comprise entre -1 et +1, les valeurs proches de +1 représentant une forte corrélation positive et les valeurs proches de -1 un indicateur de forte corrélation négative. Il y a quatre mesures de corrélation:

• Diagramme de dispersion
• Coefficient de corrélation produit-moment
• Coefficient de corrélation
• Coefficient de déviations concurrentes

Principales différences entre la covariance et la corrélation

Les points suivants sont à noter en ce qui concerne la différence entre covariance et corrélation:

1. Une mesure utilisée pour indiquer dans quelle mesure deux variables aléatoires changent en tandem est appelée covariance. Une mesure utilisée pour représenter la relation entre deux variables aléatoires, appelée corrélation.
2. La covariance n'est rien d'autre qu'une mesure de corrélation. Au contraire, la corrélation fait référence à la forme à l'échelle de la covariance.
3. La valeur de la corrélation se situe entre -1 et +1. Inversement, la valeur de la covariance est comprise entre -∞ et +.
4. La covariance est affectée par le changement d'échelle, c'est-à-dire que si toute la valeur d'une variable est multipliée par une constante et que toute la valeur d'une autre variable est multipliée par une constante similaire ou différente, alors la covariance est modifiée. Par contre, la corrélation n’est pas influencée par le changement d’échelle.
5. La corrélation est sans dimension, c’est-à-dire une mesure sans unité de la relation entre les variables. Contrairement à la covariance, où la valeur est obtenue par le produit des unités des deux variables.

Similitudes

Les deux mesures mesurent uniquement la relation linéaire entre deux variables, c'est-à-dire que lorsque le coefficient de corrélation est égal à zéro, la covariance est également égale à zéro. En outre, le changement de lieu n'a aucune incidence sur les deux mesures..

Conclusion

La corrélation est un cas particulier de covariance qui peut être obtenu lorsque les données sont normalisées. Maintenant, quand il s’agit de faire un choix, qui est une meilleure mesure de la relation entre deux variables, la corrélation est préférable à la covariance, car elle n’est pas affectée par le changement de localisation et d’échelle, et peut également être utilisée pour faire une comparaison entre deux paires de variables.